Diego Caballo Alonso es un lateral izquierdo de largo recorrido. Su velocidad y calidad técnica le hacen ser un jugador con suma presencia en posiciones de ataque.

Sobrio e intenso en posiciones defensivas, su carácter competitivo le permite ganar un buen numero de duelos frente a su rival. Su gran golpeo de balón le hacen sumar un buen numero de asistencias por temporada.